В конце года Россию ждут 5 трлн долгов

Согласно результатам проведенного международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестирования, объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года может увеличиться до 25%, или 4,8 трлн рублей

Объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года может увеличиться до 25%. Таковы итоги проведенных международным рейтинговым агентством Fitch стресс-тестов по данным на 1 мая.

Уровень просрочки в 25% или 4,8 трлн рублей соответствует базовому сценарию, предоставленному агентством. Пессимистичное развитие событий предполагает рост проблемной задолженности до 40% (7,6 трлн рублей), оптимистичный — до 15% (2,9 трлн рублей). По словам представителя Fitch Александра Данилова, под просроченной задолженностью агентство понимало объем проблемных кредитов с отсутствием платежей в течение 90 дней с учетом всей суммы этих кредитов. Кроме того, этот показатель учитывал пролонгированные проблемные кредиты.

Банковские специалисты, опрошенные BFM.ru, в числе «злостных» неплательщиков по кредитам, как и ожидалось, назвали компании из таких отраслей как строительство, металлургия, машиностроение (в основном, автомобилестроение).

Финансисты также предоставили BFM.ru свои экспресс-прогнозы по «плохим» долгам. Евгений Егоров, заместитель председателя правления OTP-банка, в интервью BFM.ru предположил, что уровень просрочки на конец года превысит нынешний уровень в полтора раза.

Первый зампредправления Москоммерцбанка Людмила Лебедева предположила, что, если не произойдет резкого улучшения или ухудшения ситуации, цифры по просрочке по всему сектору к концу года не превысят 6-8% по российским стандартам бухгалтерского учета. «Что касается международных стандартов, то я ожидаю просрочки на уровне не меньше 15%», — уточнила Людмила Лебедева.

По официальным данным Банка России, совокупная доля просроченных кредитов в российском банковском секторе к 1 мая 2009 года составила 3,57% (725,2 млрд из 20,329 трлн рублей), просрочка физических лиц — 5,1%, юридических — 4%. При этом за май, по словам главы Центробанка Сергея Игнатьева, просрочка по кредитам компаниям выросла на 9%, до 569 млрд рублей против 524 млрд рублей на 1 мая.

Отметим, что другое международное рейтинговое агентство представило еще более мрачный прогноз по объему просроченных кредитов российских банков. Согласно расчетам Standard & Poor's (S&P), при оптимистичном сценарии (устойчивый, но незначительный рост ВВП к концу текущего года) уровень просрочки к концу года вырастет до 35-50%. При пессимистичном варианте, который предполагает банкротство нескольких крупнейших заемщиков, уровень «плохих» долгов достигнет уровня в 60%. В мае, по оценкам агентства, уровень просрочки составил 15-20%.

Похожую оценку дают аналитики Credit Suisse. Они оценивают уровень невозратов по ссудам в российской банковской системе на сегодняшний день минимум в 13% от общего объема кредитного портфеля. «Мы считаем, что объявленный Центробанком низкий показатель «неработающих» кредитов, вычисленный в соответствии с местными регулирующими нормативами, не отражает реальную ситуацию. С учетом доли реструктурированных кредитов (9%, согласно нашей оценке) мы определяем, что доля проблемных кредитов уже достигла, по меньшей мере, 13%», — заявил BFM.ru аналитик Credit Suisse по банковскому сектору Нан Ли, комментируя отчет банка.

С прогнозом агентства Fitch полностью согласен глава Альфа-банка Петр Авен. Выступая во вторник на V Ежегодном бизнес-форуме предприятий реального сектора, он высказал мнение, что доля «плохих» долгов к концу года может составить 25-30% кредитного портфеля. «Прибыль у заемщиков упала в три раза, предприятиям не из чего платить. К концу года мы видим дыру в 130 млрд долларов, а это треть корпоративного банковского портфеля», — резюмировал Петр Авен.